当订单的实际开仓价与请求价出现差异时，“滑点”就出现了。换言之，如果一笔**市价订单在下单请求时的买/卖价**在交易所执行时发生了变化，该订单就出现了滑点。
滑点是指订单的期待价和 执行价
- 什么时候会出现滑点？
- 滑点是一件坏事吗？
- 如何应对滑点？
什么时候会出现滑点？
滑点在市场波动剧烈的时候最常出现，因为这时价格时刻都在波动变化。导致滑点的原因有很多，包括交易服务器上出现严重延迟和重大市场事件。 所有的账户类型在执行市价订单和挂单时都可能出现滑点。
示例
一名交易者计划在1.35601的价位下一单EURUSD买单，但由于市场波动或是网络连接质量不佳等问题，订单最终的执行价格异于请求价格。
例，如果订单的开仓价为1.35700，那么在执行订单时，滑点为9.9点：（执行价 – 请求价）/ 点单位=（1.35700 – 1.35601）/ 0.0001=
9.9点
滑点是一件坏事吗？
如要保证交易的稳定性，最好是避免滑点的出现。但滑点也不一定是一件坏事，因为滑点既可以给交易者带来积极影响，也可以带来消极影响。 我们可以把订单的执行价分为积极滑点、消极滑点或零滑点。
- 积极滑点：在做多时买价更低，在做空时卖价则更高。
- 消极滑点：做多时买价更高，做空时卖价更低。
如何应对滑点？
应对滑点的最好的方式就是使用限价单来缓冲市场的波动性。
相对于
止损单
限价单
以下为限价单和止损单出现滑点时的例子。
滑点和限价挂单
假设一个订单的开仓明细如下：
1手EURUSD
止损（SL）：1.35580
止盈（TP）：1.35700
缺口前价位：1.35680
缺口后价位：1.35890
订单买入价为1.35601，如TP所示，交易者拟于价格上升至1.35700时卖出。 然而由于市场出现缺口，价格一举从1.35680跳至1.35890。 交易者的止盈价（1.35700）位于缺口内，根据**价格缺口保护**，订单以1.35890，而非止盈价执行。
根据价格缺口保护，如果出现缺口后的第一个市场价格与订单指定价格之间的点差值等于或超过相应交易品种的一定点数（缺口位），系统将以缺口后的第一个市场价格执行订单。 如果差值小于缺口值，则以指定价格执行订单。
指定止盈价和执行价之间的点差的计算如下：
(1.35700 – 1.35890)/0.0001 = 19 点。
在此例中，EURUSD的缺口值为8。 指定止盈价与缺口后的第一个市价之间的点差为19，大于8。所以该订单执行时出现19点的积极滑点，并将以缺口后出现的第一个市价执行。 这意味着交易者所获利润比在设置止盈时预期的利润更高。
滑点和止损挂单
假设一个订单的开仓明细如下：
1手EURUSD
买价：1.35601
止损（SL）：1.35580
止盈（TP）：1.35700
缺口前价位：1.35590
缺口后价位：1.35480
订单买入价为1.35601，如SL所示，如果价格下跌至1.35580时即会卖出。 然而由于市场出现缺口，价格从1.35590跌至1.35480。 交易者所设的止损落在了缺口之中，根据缺口位规则，订单未以止损价执行，而是以1.35480的价格执行。
指定止盈价和执行价之间的点差的计算如下：
(1.35580 – 1.35480) / 0.0001 = 10 点。
EURUSD的缺口值为8。 指定止损价格与缺口后的第一个市价之间的点差为10，大于8。所以该订单将以缺口后的第一个市价执行。 这里出现了10点消极滑点，导致交易者的损失大于在设置止损时的预期损失。
可见滑点出现时，限价单通常会带来更多收益，而止损单则会带来更多损失。 点击链接进一步了解
